주식용어 퀀트투자 기초 ROE,ROA,GP/A,Asset Turnover,F-score 용어 뜻

주식용어 퀀트투자 기초 ROE,ROA,GP/A,Asset Turnover,F-score 용어 뜻

 

 

ROE (Return on Equity): 이것은 기업이 주주들에게 제공하는 이익을 기업의 자본에 대한 비율로 계산한 것입니다. 이것은 기업의 자기자본 이익률을 나타내며, 기업이 주주들에게 얼마나 많은 이익을 제공하는지를 보여줍니다.

ROE = 당기순이익(지배,최근 분기) / 자본총계(지배, 최근 분기). 통계적으로 높을 수록 초과수익률이 높습니다.

 

ROA (Return on Assets): 이것은 기업이 자산을 활용하여 얻는 이익을 나타내는 지표입니다. 이것은 기업이 자산을 효율적으로 활용하는 능력을 측정하는 데 사용됩니다.

 

ROA = 당기순이익(지배,최근 분기) / 자산총계(지배, 최근 분기). 통계적으로 높을 수록 초과수익률이 높습니다.

 

 

GP/A (Gross Profit Margin): 이것은 기업의 총매출에서 총매출 중 직접적인 비용을 차감한 총매출 중 순이익을 나눈 비율입니다. 이것은 기업의 제품이나 서비스를 생산하는 데 필요한 비용을 제외하고도 얼마나 많은 이익을 창출할 수 있는지를 보여줍니다.

 

GP/A  = 매출총이익 / 자산총계. 통계적으로 높을 수록 초과수익률이 높습니다.

 

Asset Turnover: 이것은 기업의 총매출액을 총자산으로 나눈 비율입니다. 이것은 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 사용하고 있는지를 나타내는 지표입니다.

 

Asset Turnover = 매출액/ 자산총계. 통계적으로 높을 수록 초과수익률이 높습니다.

 

F-score: 이것은 기업의 재무성과 지표를 종합하여 기업의 재무 건전성을 측정하는 지표입니다. F-score는 여러 재무 지표를 사용하여 기업의 수익성, 안정성, 운영 효율성 등을 측정하고 점수로 나타냅니다. 이것은 퀀트투자에서 기업을 분석하는 데 사용됩니다.

 

F-score = 기업의 우량성을 평가하는 평가항목 9개로 구성.  통계적으로 높을 수록 초과수익률이 높습니다.

퀀트투자에서 이러한 지표들은 기업의 성장성, 수익성, 안정성 등을 분석하는 데 사용됩니다. 이러한 지표들은 투자자가 기업을 평가할 때 도움이 되며, 주가 등의 예측에도 사용됩니다. 그러나 이러한 지표들만으로 기업의 실제 가치를 평가하기에는 한계가 있으므로, 다른 지표와 함께 종합적으로 평가해야 합니다.